متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

یکی از مراحل مهم در توسعه مدل های احتمالی ضمنی و مدلهای بهینه سازی بلندمدت بهره برداری از مخزن چگونگی ترکیب مجموعه ای بزرگ از جواب های بهینه برای ساخت قوانین بهره برداری است. در این تحقیق در ابتدا یک مدل بهینه سازی از نوع برنامه ریزی پویا(DP) برای بهره برداری بلندمدت از مخزن توسعه یافته است. سپس مسیرهای بهینه حاصل از مدل فوق به عنوان ورودی به سه نوع مدل استنباط قوانین بهره برداری شامل رگرسیون خطی چند متغیره، رگرسیون فازی و تحلیل آماری جریانهای خروجی بهینه استفاده شده اند. تخمین پارامترهای مدل رگرسیون فازی به حل یک مساله برنامه ریزی خطی منتهی می شود که تابع هدف آن حداقل کردن مجموع فازیت مدل است. این هدف با حداقل کردن بازه تغییرات ضرایب مدل رگرسیون فازی، تحت محدودیت قرار گرفتن مقادیر مشاهداتی از متغیر وابسته در درون بازه تغییرات مقادیر فازی پیش بینی شده توسط مدل، تامین می گردد. قوانین بهره برداری استنباط شده به سه روش فوق شبیه سازی شده و در سیستم مخزن سد دز مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته اند. نتایج حاصل از مقایسه سه روش فوق نشان می دهد اگر چه قوانین بهره برداری منتج از رگرسیون خطی از نظر برازش به مقادیر حاصل از مدل بهینه سازی بر سایر روشها برتری دارد، لیکن در شبیه سازی، و خصوصا در مواقعی که قوانین بهره برداری در شرایط عدم قطعیت ناشی از کمبود اطلاعات آورد ورودی به مخزن ارزیابی شوند، مدل رگرسیون فازی عملکرد بهتری دارد. این مساله نشان می دهد در مواقعی که مجموعه داده های موجود از یک پدیده شامل تمامی جنبه های رفتاری آن پدیده که در واقعیت بروز میکنند نباشد، تلاش برای یافتن معادله ای که به بهترین شکل و با کمترین خطا مجموعه اطلاعات مذکور را نمایندگی کند، لزوما بهترین راه حل نیست. در مقابل بایستی در جستجوی رابطه ای بود که حساسیت آن در مواجهه با شرایطی که در مجموعه داده های موجود نمود نیافته اند، کمتر است.

هدف از این مطالعه، بررسی اثرات درآمدهای مالیاتی و مخارج جاری و عمرانی به عنوان ابزارهای سیاست مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری کل، مصرف خصوصی و تورم در اقتصاد ایران، با استفاده از داده های فصلی، طی دوره 1385:1- 1373:2 است. در این راستا از الگوی اقتصادسنجی خود رگرسیون برداری استفاده شد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که مقدار مالیات، مخارج جاری و عمرانی اثرات مثبت، و نرخ بهره حقیقی، اثر منفی بر تولید ناخالص داخلی دارد؛ مخارج عمرانی دارای سهم اندک در ایجاد نوسانات سرمایه گذاری است. با توجه به سهم زیاد مخارج جاری و درآمد مالیاتی در ایجاد نوسانات تولید ناخالص داخلی، استفاده از مخارج عمرانی به عنوان اهرم سیاستگذاری مالی بر مخارج جاری و درآمدهای مالیاتی ترجیح داده می شود. با عنایت به نتایج بدست آمده، نمی توان انتظار داشت که مخارج جاری دولت و مالیاتها در تامین ثبات اقتصادی از اثرگذاری کافی بر خوردار باشد.

این مقاله، به تجزیه و تحلیل تاثیر متغیرهای اسمی و واقعی بر تورم در ایران با استفاده از الگوی بردارهای خود رگرسیونی می پردازد. این الگو، با استفاده از متغیرهای رشد نقدینگی، رشد نرخ ارز، نرخ تورم و تورم انتظاری، به عنوان متغیرهای اسمی و متغیر شکاف تولید ناخالص داخلی حقیقی به عنوان متغیر واقعی (براساس داده های فصلی)، برآورد شده است. نتایج تخمین نشان می دهد، ریشه تورم صرفا پولی نبوده و مزمن بودن تورم در ایران به متغیرهای واقعی نیز ارتباط دارد. در کوتاه مدت تکانه های تورم، رشد نقدینگی و نرخ ارز بر نوسانات تورم موثر بوده و پایداری تورم در میان مدت بیشتر به تورم انتظاری بستگی دارد، ولی در افق بلند مدت، تکانه های بخش واقعی نیز تاثیر بسزایی بر تورم دارد. همچنین، رابطه رشد نقدینگی و نرخ ارز با تورم مثبت است. نتایج الگو دلالت بر درون زا بودن رشد نقدینگی در ایران دارد و نشان می دهد که متغیرهای اسمی تاثیر بلند مدت بر شکاف تولید ناخالص داخلی داشته و ثبات این متغیرها از عوامل مهم رشد اقتصادی محسوب می شود. نتایج حاصل از تخمین الگو بر امر سیاست گزاری اقتصادی حاکی از آن است که برای کنترل تورم در ایران نمی توان صرفا بر سیاست های پولی اتکا کرد و در دراز مدت، باید بخش واقعی اقتصاد را نیز مدنظر قرار داد.

صنعت مرغداری در ایران به دلایل متعدد فنی، اقتصادی و بهداشتی در مقایسه با سایر صنایع دامپروری از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است اما به رغم این اهمیت و تلاشهای دولت در حمایت از این صنعت، تولیدات این بخش به نحو اطمینان بخشی پاسخگوی تقاضای فزاینده داخلی نیست. در بین عوامل تاثیرگذار بر این صنعت، قیمت گذاری و تامین مناسب نهاده های اصلی تغذیه مرغ به دلیل سهم بالا در هزینه های موجود واحدهای مرغداری بسیار حایز اهمیت می باشد.هدف مقاله حاضر بررسی ارتباط بلندمدت و کوتاه مدت عوامل موثر بر بازار گوشت مرغ ایران است. به این منظور با استفاده از آمار سری زمانی ماهیانه مربوط به سالهای 1372 تا 1389 و با ارایه یک چارچوب نظری و با استفاده از روش «یوهانس جوسیلیوس» روابط بلندمدت، و با به کارگیری مکانیسم تصحیح خطای برداری (VECM) روابط کوتاه مدت برآورد شد. نتایج نشان داد که آثار قیمت نهاده های اصلی تغذیه مرغ بر قیمت گوشت مرغ در کوتاه مدت و بلندمدت مثبت و در یک جهت می باشد. ضمن آنکه بدلیل سرعت تعدیل بالا در مدل، در کوتاه مدت با اعمال سیاست های مناسب می توان بازار گوشت مرغ را تنظیم نمود.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

مقاله حاضر قصد دارد رابطه متقابل بین برخی از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان و کیفیت پورتفوی وام بانک های کشور ایران را با استفاده از یک روش خودرگرسیون برداری پانل (PVAR) که ویژگیهای خاص بانک ها را نیز کنترل میکند، مورد مطالعه قرار دهد. به همین منظور، در این مطالعه از دادههای فصلی پانل مربوط به تمام بانک های کشور و برخی از متغیرهای مهم اقتصاد کلان در دوره 1392-1381 استفاده شده است. متغیرهای این پژوهش، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات به عنوان شاخص کیفیت پورتفوی وام بانک ها، نرخ رشد اقتصادی، نرخ سود حقیقی تسهیلات، پایه پولی و نرخ رشد تسهیلات است. نتایج پژوهش نشان میدهد که یک شوک مثبت به نرخ سود حقیقی تسهیلات و نرخ رشد تسهیلات، کاهش نسبت مطالبات غیرجاری بانک ها را به دنبال دارد در حالی که انتشار پول بیشتر توسط بانک مرکزی (شوک مثبت به پایه پولی) باعث کیفیت بدتر پورتفوی وام بانک ها میشود، ضمن آنکه اثر کاهشی نرخ رشد اقتصادی بر نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات بانک ها از نظر آماری معنی دار نیست. همچنین اثر بازخوردی نسبت مطالبات غیرجاری بانک ها بر متغیرهای اقتصاد کلان به این شکل بوده است که در نتیجه یک شوک مثبت به این نسبت (وخامت کیفیت پورتفوی وام بانک ها)، رکود اقتصادی تشدید شده، پایه پولی به طور معنی داری افزایش یافته و نرخ رشد تسهیلات اعطایی بانک ها کاهش معنیداری یافته است، در حالی که اثر معنیداری بر نرخ سود حقیقی تسهیلات مشاهده نمی شود.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر شوک قیمتی نفت بر بازدهی سهام ایران، با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری بیزین و داده های سری زمانی فصلی طی دوره زمانی1380-1394 است. با استفاده از مدل مذکور و با توجه به ضرایب متغیرهای نرخ رشد قیمت نفت، نرخ موثر ارز واقعی و تولید ناخالص داخلی می-توان دریافت که اثر متغیرهای مذکور بر روی شاخص بازار سهام بسیار بیشتر از متغیر نرخ تسهیلات اعطایی است. با مقایسه نمودارهای کنش و واکنش می توان گفت که شوک بازار نفت به طور معنی داری نوسان های شاخص قیمت سهام را توضیح می دهد و با گذر زمان شوک های وارده به شاخص سهام میرا می گردد و اثرات آن کاهش می یابد. در واقع هر چه دوره را کوتاه تر در نظر بگیریم، تاثیر شوک قیمتی نفت بر قیمت سهام بیشتر می شود.

مصرف حامل های انرژی و افزایش کارایی آن در دنیای حاضر فعالیتهای اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار می دهد؛ به طوری که می توان گفت روند شتابان توسعه اقتصادی و صنعتی در دهه های اخیر تا حدود زیادی متاثر از این امر است. در تنیجه، تجزیه و تحلیل رفتار مصرف حامل های انرژی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در پژوهش حاضر رفتار حامل های انرژی در ایران با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری (VAR) طی سال های 1346-1380 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. حامل های اصلی مورد مطالعه شامل فراورده های نفتی، گاز طبیعی و برق است که در مجموع، حدود 98.41% کل مصرف انرژی در کشور تشکیل می دهند. در این مقاله به بررسی تابع واکنش آنی، تجزیه واریانس و علیت گرانجری برای تحلیل مصرف حامل های انرژی پرداخته شده نتایج حاصل نشان می دهد مصرف حامل های انرژی در ایران چندان متاثر از تغییر در قیمت آنها نبوده و یا تاثیرپذیری آنها با گذشت زمان طولانی صورت می گیرد.